El riesgo no sistemático se refiere al riesgo de la organización que es inherente a una inversión. El riesgo no sistemático es diferente para cada inversión para una empresa y tiene en cuenta los posibles efectos en el activo si se produce un evento específico que podría afectar negativamente a la inversión. El riesgo no sistemático se puede reducir diversificando las inversiones y aumentando el número total de inversiones. Otro término para riesgo no sistemático es el riesgo residual de una inversión. El riesgo no sistemático se mide a través de la mitigación del factor de riesgo sistemático a través de la diversificación de su cartera de inversiones. El riesgo sistemático de una inversión está representado por el coeficiente beta de la compañía.
Encuentre el coeficiente beta para su inversión en acciones.El coeficiente beta para las empresas que cotizan en bolsa se puede encontrar en cualquier servicio de inversión en línea, como MSN Money o USAA Online Stock trading. Para este ejemplo, se utilizan IBM y EBay. IBM tiene un coeficiente beta de 1.05 y EBay de 1.45.
Determine el monto de sus inversiones para colocar en cada empresa. Dado que IBM tiene una versión beta más baja, el riesgo no sistemático se puede reducir al colocar un mayor porcentaje de su inversión en esta empresa. Para este ejemplo, el 50 por ciento de la inversión se colocará en cada empresa.
Determine la beta general (y el riesgo resultante) de su cartera de inversiones mediante la aplicación de la siguiente fórmula: Beta (total) = Porcentaje de inversión general 1 x (Inversión Beta 1) + Porcentaje de inversión general 2 x (Inversión Beta 2). Beta (Total) =.50 * (1.05) +.50 * (1.45) = 1.25
